Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Кредитование и контроль - Волк ВЯ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

Тема 6 Управление процентным риском

61 Управление сроками привлечения и размещения средств

Кредиты предоставляются банками на платной основе под определенный размер процентной ставки за счет полученной суммы процентов банк покрывает расходы по привлечению кредитных ресурсов и непосредственного сопровождения периода кредита, В результате колебаний процентных ставок по привлеченным и размещенным в кредитный портфель ресурсами банк может недополучить запланированную сумму процентного дохода или вообще понести збит ков Поскольку динамику процентных ставок сложно прогнозировать и им свойственна изменчивость, процентный риск значительно возрастает и превращается в главный источник банковского риска Таким образом, одним из методов обеспечения доходности кредитных операций банка является оценка и управление процентным рискомком.

Во процентным риском понимают риск зазнавання банком убытков вследствие того, что средняя процентная ставка по привлеченным средствам может превысить среднюю процентную ставку по кредитам в течение опре предназначенного периода время.

Негативные последствия процентного риска могут привести к обесцениванию денежных поступлений банка и снижения стоимости собственного капитала

Процентный риск проявляется в следующих аспектах:

1) снижение чистой процентной маржи вследствие более быстрого роста процентных расходов по сравнению с процентными доходами;

2) снижение рыночной стоимости активов банка в случае снижения рыночной процентной ставки

Основные причины возникновения процентного риска показано на рис 61

Причини виникнення відсоткового ризику

Рис 61 Причины возникновения процентного риска

Основной целью управления процентным риском является максимизация прибыли банка при условии его взятия Процесс управления процентным риском можно условно разделить на следующие этапы:

- осознание риска, определение причин его возникновения и сфер проявления;

- оценка уровня процентного риска;

- определение методов управления процентным риском с целью минимизации потерь банка

Выбор метода управления зависит от особенностей и причин возникновения риска Среди основных методов управления процентным риском можно выделить:

- метод управления процентной маржой;

- метод управления разрывом (gар-менеджмент);

- хеджирование процентного риска

Метод управления процентной маржой заключается в постоянном мониторинге изменения процентных ставок по кредитам и депозитам и определении соотношения между сроками и суммами привлечения и размещения средств

Процентная маржа (спред) показывает разницу между процентными доходами от кредитных операций банка и процентными расходами, связанными с привлечением ресурсов

Согласование (сбалансирования) сроков размещения активов и привлечения обязательств позволяет зафиксировать спред и нейтрализовать влияние риска изменения процентной ставки

Сбалансированность сроков размещения и привлечения средств основывается на использовании двух подходов (рис 62)

Підходи до управління відсотковим ризиком на підставі узгодження строків розміщення активів і залучення зобов'язань

Рис 62 Подходы к управлению процентным риском на основании согласования сроков размещения активов и привлечения обязательств

Сбалансированный по срокам подход заключается в установлении полного соответствия между сроками привлечения и размещения средств С помощью этого подхода достигается стабилизация, а не максимизация прибыли в, на основании минимизации уровня процентного риска, но в этом случае банк недополучит определенную сумму доходу.

Структурное балансировки может применяться как к срокам, так и объемов привлеченных и размещенных средств В этом случае банк старается максимально сблизить суммы активных операций и обязательств, я имеющих одинаковые сроки выполнения Иначе говоря, предпочтение отдается тому направлению размещения средств, позволяющий полностью согласовать структуру активов и обязательств Например, приемлемым реше нием для банка является выдача кредита в сумме и на срок привлечения средств на вкладной сченок.

Метод структурного балансирования используется банками параллельно с другими методами управления процентным риском, поскольку на практике сбалансировать все позиции по срокам и суммам почти невозможно во Чаще метод балансирования сроков размещения активов и привлечения обязательств применяется к крупным по объемам операциий.

Несбалансированный по срокам подход является альтернативным методом управления, предоставляет потенциальные возможности получения повышенного дохода за счет изменения процентных ставок Использование указанного подходов периода базируется на прогнозе изменения скорости, направления и величины процентных ставок на рынкеу.

Согласно несбалансированным подходом управления сроки привлечения средств должны быть короче сроки их размещения, если прогнозируется будущее снижение процентных ставок Например, за счет кратко острокових депозитов банк выдает долгосрочные кредиты И наоборот, в случае, когда прогнозируется рост ставок, сроки исполнения обязательств банком должны быть длиннее, чем сроки размещения активов Т обто банк выдавать кредиты на срок, меньше срока привлечения средств на вкладной сченок.

Такой подход позволяет максимизировать прибыль, но сопровождается повышенным риском, связанным с неопределенностью относительно изменения процентных ставок Если прогноз относительно изменения процентных ставок не перераб равдаеться, то банк может понести убыткив.

На выбор подхода к управлению процентной маржи влияют следующие факторы:

- тип модели управления банком;

- достоверность прогноза рыночных ставок;

- ситуация на рынке;

- возможности банка по привлечению и размещению средств;

- склонность к риску и т.д.

Вообще метод структурного балансирования является традиционным подходом к управлению активами и пассивами банка с целью снижения процентного риска К достоинствам метода можно отнести простоту и доступность, что особенно важно для отечественных банков в условиях отсутствия других возможностей, которые предоставляет развитый финансовый ринок.

Недостатками такого подхода является недостаточная гибкость, необходимость реструктуризации баланса банка в случае изменения процентных ставок на рынке, препятствует полному учету потребностей клиентов при укладочных УНИ кредитных и депозитных договоров и является неприемлемым при ежедневном управлении процентным риском Сбалансированность активов и обязательств банка по срокам и суммам не всегда возможно в рыночных условиях, а иногда и приводит и к увеличению затрат банку.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift Enter
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы