Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковское кредитование - Владичин УВ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

7.3. Оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб

Оценка финансового состояния заемщика-физического лица осуществляется с целью определения класса его надежности и финансовой возможности своевременно и в полном объеме осуществлять погашение кредита в ст малость и на условиях, установленных кредитным договорам.

Периодичность оценки финансового состояния заемщиков - физических лиц определяется банками самостоятельно с учетом состояния обслуживания долга и срочности кредита, но не реже одного раза в ре ик (или по результатам финансового года) Если обслуживание кредитной задолженности происходит с просрочкой или пролонгацией, то оценки финансового состояния заемщика - физического лица должна происходить постоянно (ежемесячно или ежеквартально) в течение периода несвоевременного погашения долга, за исключением случаев, связанных с уважительными причинами (документально подтвержденные факты командировки, болезни т ощо).

В банковской практике при осуществлении оценки кредитоспособности заемщика-физического лица распространенным является использование метода кредитного скоринга

Кредитный скорее - методика оценки кредитоспособности заемщика-физического лица, которая предусматривает балльную систему анализа качественных и количественных показателей его деятельности

Кредитный скоринг - это статистический метод исследования, который используется кредиторами для быстрого и объективного оценивания кредитного риска лица, подающего заявку на получение кредита рассчитывается ованный результат определяется в баллах, которые характеризуют степень вероятности погашения кредита Количество баллов варьирует в зависимости от выбранной банковским учреждением методики оценки заемщиков - физических них лиц Чем больше баллов, тем больше вероятность для заемщика получить кредит в банкнку.

Важной особенностью системы кредитного скоринга является то, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться, исходя из особенностей, присущих банковскому учреждению, клиентуре банка, учи вать банковское законодательство и традиции страны, то есть подлежит постоянному контролю и видоизменения.

В банковской практике существуют различные модели кредитного скоринга, а в частности, линейная регрессия, логистическая регрессия, линейное программирование, дерево классификации, нейронные сети, генетический алгоритм, мето от ближайших соседей и т.д. В наиболее упрощенном виде скоринговая модель является взвешенной суммой определенных характеристик, в результате чего рассчитывается интегральный показатель, по которому определяется возмож весть заемщика вернуть полученный кредит.

Считается, что методика оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц с использованием кредитного скоринга была разработана американским экономистом Д Дюраном в начале 40-х годов XX века И Его методика является наиболее распространенной и дает возможность осуществить экспресс-анализ в присутствии клиента по его заявке на кредит Д Дюран выделил группы факторов, которые максимально позволяют определить степень ь кредитного риска, и коэффициенты для них К выбранных им факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица, относятся возраст, пол, длительность проживания в конкретной местности, профессия финансовые показатели, работа, стаж (табл. 72л. 7.2).

Таблица 72 Методика кредитного скоринга по Д Дюраном

Методика кредитного скорингу за Д. Дюраном

Банковские учреждения разных стран самостоятельно выбирают для себя наиболее оптимальные критерии при осуществлении оценки кредитоспособности заемщика с использованием методики кредитного скоринга Крите ерии кредитного скоринга, используемые в банковских учреждениях США и Франции, приведены соответственно в Приложении 30 и Приложении 31.

В зарубежных странах действуют разнообразные кредитные скоринговые компании, разрабатывающие модели оценки кредитоспособности заемщиков и предлагают свои услуги по проведению анализа заемщик ков по разработанным методикам.

При осуществлении анализа кредитоспособности физических лиц отечественные банковские учреждения руководствуются Положением НБУ"О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кре едитнимы операциям банков", утвержденным постановлением Правления НБУ № 279 от 06072000 г Кроме определенных в нем обязательных требований к оценке финансового состояния заемщиков, банковские учреждения м ожуть самостоятельно разрабатывать и использовать дополнительные методики, которые регламентированы отдельными внутренним)! ности заемщикупозичальників.

Для оценки финансового состояния заемщика-физического лица банки устанавливают показатели и их оптимальные значения в зависимости от вида кредита (на приобретение или строительство жилья, приобретение транспортных х средств, товаров длительного пользования, на другие нужды), его объема и срока, вида обеспечения (залога) по кредито.

При рассмотрении вопроса о предоставлении кредита и оценки финансового состояния заемщика при обслуживании долга должны учитываться как качественные характеристики (личная кредитоспособность) заемных ника, так и количественные показатели (экономическая кредитоспособность), что подтверждается соответствующими документами и расчетами зависимости от того, насколько тот или иной показатель может повлиять на выполнение ния заемщиком обязательств по кредиту, каждому из них устанавливаются оптимальные значения и присваиваются соответствующие балли.

К качественном характеристик заемщика в частности, относятся:

- общее материальное состояние клиента (наличие имущества и копий соответствующих документов, подтверждающих его право собственности, заверенные в установленном порядке);

- социальная стабильность клиента (наличие постоянной работы, деловая репутация, семейное положение и т.п.);

- возраст клиента;

- кредитная история (интенсивность пользования банковскими кредитами в прошлом и своевременность их погашения и уплаты процентов и комиссий по ним)

Пример оценивания качественных показателей анализа финансового состояния заемщика - физического лица приведены в таблице 73

К основным количественных показателей оценки финансового состояния заемщика-физического лица в частности, относятся:

- совокупный чистый доход (ежемесячные ожидаемые совокупные доходы, уменьшенные на совокупные расходы и обязательства) и прогноз на будущее;

- средства на счетах в банке (информация предоставляется по желанию заемщика);

Таблица 73 Качественные показатели оценки финансового состояния заемщика-физического лица

Показатель

Значение показателя

Бал

Общий материальное состояние клиента

Наличие оригиналов документов, подтверждающих право собственности на недвижимость

2

Наличие оригиналов документов, подтверждающих право собственности на автомобиль

1

Отсутствие оригиналов документов о праве собственности на недвижимость или автомобиль

0

Социальная стабильность клиента

Общий стаж работы более 5 лет

2

Общий стаж работы от 1 до 5 лет

і

Общий стаж работы до 1 года

0

Место работы заемщика и должность

Собственный бизнес или руководящая должность

3

Специалист, топ-менеджер предприятия

2

Служащий, рабочий

1

Семейное положение

Женат

3

Вдовец (вдова)

1

Холост или разведен

0

Деловая репутация

Добра деловая репутация

4

Отсутствует информация по деловой репутации

0

Возраст заемщика

От 25 до 55 лет

2

До 25 и старше 55 лет

1

Кредитная история клиента

не пользовался кредитами в прошлом

3

Состояние обслуживания долга в прошлом классифицировался как"хорошее\"

2

Состояние обслуживания долга в прошлом классифицировался как"слабый\"

1

Состояние обслуживания долга в прошлом классифицировался как"неудовлетворительное\"

0

- коэффициенты, характеризующие текущую платежеспособность заемщика и его финансовые возможности выполнить обязательства по кредитному соглашению (в частности, соотношение совокупных доходов и расходов занимали льника, совокупного чистого дохода за месяц и ежемесячного взноса по кредиту и процентам по ним)

- обеспечение кредита (залог движимого и недвижимого имущества, наличие его страхования, передачи права собственности на объект кредитования (жилье, автотранспорт и т.п.) и его ликвидность

коэффициент, характеризующий текущую платежеспособность заемщика-физического лица (КПП), определяется по формуле:

где Кип - коэффициент текущей платежеспособности заемщика - физического лица;

СЧД - совокупный чистый доход заемщика за месяц;

ВДЗкр - ежемесячные обязательства заемщика по погашению кредита и уплаты процентов по нему

При этом совокупный чистый доход заемщика определяется как разница между ежемесячными ожидаемыми совокупными доходами заемщика и совокупными расходами и обязательствами:

где СД - совокупные доходы заемщика, подтвержденные соответствующими документами Также учитываются совокупные доходы поручителя, подтвержденные соответствующими документами (в случае заключения договора поручительства);

СВ - совокупные расходы заемщика Ежемесячный минимальный уровень совокупных расходов заемщика не может быть меньше определенной банком сумму для конкретного кредитного продукта

Уровень обеспечения кредита (ЗК) определяется как соотношение залоговой стоимости предложенного обеспечения и суммы кредита и процентов по нему:

где ВЗ - залоговая стоимость обеспечения, определенная соответствующим структурным подразделением на основании заключения независимого эксперта;

ф-сумма кредита;

В"р - начисленные проценты за один месяц пользования кредитом Каждому из рассчитанных значений показателей банк присваивает соответствующий балл (табл. 74)

Таблица 74 Количественные показатели оценки финансового состояния заемщика - физического лица

Кількісні показники оцінювання фінансового стану позичальника - фізичної особи

При определении кредитоспособности и оценки финансового состояния заемщиков-физических лиц, которые получают кредит как предприниматели, должны учитываться также подобные показатели, устанавливаемые дл ля юридических лиц, в том числе такие качественные и количественные показатели

- менеджмент (уровень менеджмента, деловая репутация и связи в деловом окружении, готовность и способность клиента нести личную ответственность за выполнение кредитных обязательств и т.п.);

- факторы рынка (вид отрасли, оценка привлекательности товаров или услуг, изготавливаемых или предоставляемых клиентом; рынок таких товаров (услуг), уровень конкуренции в сфере деятельности клиента, продолжительность ди ияльности на конкретном рынке и т.д.)

- прогноз движения денежных потоков (соотношение собственного капитала и размера кредита, соотношение денежных оборотов за месяц и суммы кредита и т.п.)

Анализ кредитоспособности заемщика-физического лица проводится соответствующим работником кредитного отдела банка на основании предоставленной заемщиком официально подтвержденной информации (соответствующим чин ном заполненная и подписанная заемщиком заявка на получение кредита, справки с места работы, справки, подтверждающие право заемщика на владение имуществом, выписки из банковских счетов и т.д.) и расчета платежеспособности клиента или его семьи с учетом определенных банком субъективных показателей Кроме этого, в случае смены места работы, размера заработной платы или других доходов, ухудшением я финансового или имущественного положения заемщика финансовое состояние и платежеспособность заемщика пересматриваютсяя.

Так, оценки финансового состояния заемщика-физического лица с использованием метода кредитного скоринга может осуществляться банком в несколько этапов частности, на первом этапе определяются основные пок показатели анализируемых и устанавливаются баллы по этим показателям на втором этапе проводится определение общей суммы баллов заемщика умножением показателей, анализируемых на соответствующую им ва гу Третий этап предусматривает отнесение заемщика к соответствующему классу по рейтингу надежностисті.

При анализе кредитоспособности физического лица данные, анализируются, могут быть разделены на несколько групп:

1 Общая информация, к которой могут принадлежать следующие вопросы:

- фамилия, имя, отчество заемщика;

- валюта кредита (гривны, доллары США, евро и т.д.);

- срок кредитования;

- состав семьи заемщика;

- способ погашения кредита;

- официальный курс (НБУ) гривны к валюте кредитования;

- процентная ставка по кредиту;

- комиссионное вознаграждение банка;

- совокупный размер доходов семьи заемщика;

- совокупный размер расходов заемщика;

- сумма кредита;

- сумма и вид обеспечения по кредиту;

- сумма ежемесячных платежей заемщика по обслуживанию кредита (погашение кредита, процентов за пользование кредитными средствами и комиссионного вознаграждения, страховых платежей и т.п.);

- отношение суммы кредита к залоговой стоимости обеспечения;

- коэффициент платежеспособности заемщика и т.д.

2 Информация о заемщике К каждому показателя устанавливается весовой коэффициент и возможные варианты ответа, каждому из которых присваивается соответствующий балл (табл. 75) При этом показатели, варианты ответов, весовые коэффициенты и баллы устанавливаются каждым банком самостоятельно и указываются во внутреннем положении, которое регулирует оценки финансового состояния заемщика - физического особособи.

Таблица 75 Информация о заемщике, которая используется банком при оценке кредитоспособности физического лица

Інформація про позичальника, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

Інформація про позичальника, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

3 Информация о финансовых источников погашения кредита Для каждого показателя устанавливается весовой коэффициент и возможные варианты ответа, каждому из которых присваивается соответствующий балл (табл. 76) К цие ой группы могут принадлежать такие анализируемые показателиники:

- источники погашения кредита (документально подтвержденные доходы заемщика, заработная плата, дополнительные доходы и т.д.);

- кредитная история заемщика (пользовался заемщик кредитам данного банка в прошлом, брал кредиты в других банках, есть документально подтвержденная информация о положительной кредитной истории ию т.д.)

- владение недвижимостью (ли заемщик в своей собственности квартиру, жилой дом, документальное подтверждение о совместном или единоличное владение этим имуществом);

- владение автотранспортом (или заемщик владеет автомобилем и какова стоимость этого автомобиля);

- наличие документально подтвержденных депозитных счетов в банках, их сумма;

- другая информация, определенная банковским учреждением

Таблица 76 Информация о финансовых источников погашения кредита, которая используется банком при оценке кредитоспособности физического лица

Інформація про фінансові джерела погашення кредиту, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

Інформація про фінансові джерела погашення кредиту, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

4 Информация о кредитной операции включает следующие анализируемые показатели (табл. 77):

- цель кредитования (определяется, на какие цели предоставляется кредит, в частности, на покупку жилья, автомобиля, потребительские цели и т.д.);

- срок кредитования (или кредит предоставляется заемщику сроком до одного года или более);

- сумма кредита (балл, который устанавливается по сумме кредита, может дифференцироваться в зависимости от региона страны, например, для Киевского региона может быть установлено высший балл для высшей суммы кредита в то время, как для других регионов для получения этого бала должна быть ниже сумма кредита)

- обеспечение кредитной операции (залог движимого, недвижимого имущества, гарантия, поручительство физического или юридического лица, бланковый кредит);

- наличие дополнительной поручительства;

- другие сведения, определенные банковским учреждением

Таблица 77 Информация о кредитной операции, которая используется банком при оценке кредитоспособности физического лица

Інформація про кредитну операцію, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

Інформація про кредитну операцію, яка використовується банком при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи

Результаты оценки финансового состояния заемщиков банка подписывает соответствующий работник банка (филиалы), проводимой, оригинал в бумажном виде приобщается к кредитного дела заемщика Рез результаты анализа кредитоспособности клиентов должны храниться в банке в соответствии со сроками хранения документов по кредитованию, установленных законодательством Украины, особенно в отношении крупных кредитов и кредитов лицам, связанным с банком (инсайдерам).

Преимуществами использования системы кредитного скоринга при оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц является скорость и большая объективность в принятии кредитных решений, эффективно ого управления кредитным портфелем, снижение уровня невозврата кредитов, отсутствие необходимости дополнительного обучения персонала тощ.

К ее недостаткам можно отнести сложность в выборе оптимальных характеристик и определения информации, которая является наиболее важной, а какой можно пренебречь При этом следует также учитывать особенности также жного индивидуального заемщика.

Так, при оценке кредитоспособности заемщиков банковские учреждения широко применяют систему кредитного скоринга Использование такой системы предусматривается, как правило, для оценки кредито оспроможности заемщиков-физлиц Однако, не исключено ее использования банковскими учреждениями и при анализе предприятий-заемщиков, в свою очередь обусловлено наличием большего объема инфор формации о ниих.

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы