Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский маркетинг - Февраль ИО
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

104 Формирование эффективной структуры пассивов и активов банка

Важной составляющей стратегии банковского маркетинга в контексте управления активами и пассивами, наряду с необходимостью проведения комплексного структурного анализа активов и пассивов, разработки методе ей их оценки, определения текущего уровня и прогнозирования банковских рисков, является построение в коммерческом банке адекватной организационной структуры, которая обеспечивала бы постоянное участие высшего керивницт ва в процессе принятия решений в сфере управления активно-пассивными операциями, а также предусматривала жесткий контроль за выполнением принятых решений.

Изучение опыта отечественных коммерческих банков свидетельствует, что в большинстве из них стратегия банковского маркетинга по формированию структуры активов и пассивов реализуется через специальное подразделение -"Комитет по управлению активами и пассивамивами".

Формирование эффективной структуры пассивов и активов следует осуществлять на основании тщательного анализа проблем развития коммерческих банков

Экономический рост в Украине в значительной мере зависит от стабильного функционирования и развития коммерческих банков, прежде всего - от уровня их капитализации, объемов осуществляемых активных операций, кре едитування реального сектора экономики стран.

На финансовое состояние банков и перспективы их развития влияет система факторов, определяющим среди которых является уровень капитализации Поэтому наращивание и улучшение качества капитала с целью обеспечения финансово овой устойчивости и устойчивого развития является приоритетной задачей банковских учреждений Поскольку банковский капитал выполняет регулирующую функцию и способствует защите от рисков, в отечественной банковской системе все более важное значение приобретает наращивание регулятивного капиталлу.

Несмотря на имеющуюся тенденцию повышения уровня капитализации, для банков актуальной остается проблема роста объема капитала и улучшения его качества Прежде всего, это касается недостаточно капит тализованих малых и некоторых крупнейших банкив.

Финансовая устойчивость и эффективность деятельности коммерческих банков в значительной степени зависят от качества, стабильности ресурсной базы, оптимального соотношения между уставным капиталом, резервным фонд дом, средствами субъектов хозяйствования, вкладам населения, субординированного долга, межбанковским кредитам.

Эффективное управление банковскими пассивами способствует снижению уровня расходов банков и повышению уровня прибыльности их деятельности

На сегодня вклады населения является одним из основных источников формирования ресурсной базы банков Формируя ресурсную базу за счет вкладов физических лиц, банки должны стимулировать привлечение долгосрочных вклад дев физических лиц, поскольку только они являются надежным и стабильным источником финансирования долгосрочных потребностей экономики и стабильного развития самих банков Увеличение стабильной части ресурсов коммерче них банков положительно сказывается на их ликвидности и ослабляет зависимость от межбанковских кредитеів.

Несмотря на позитивные изменения в динамике и структуре обязательств, остается актуальной проблема стабильности ресурсной базы банков На сегодня лишь около трети их обязательств имеет среднесрочные овый и долгосрочный характер, что ограничивает возможности долгосрочного кредитования реального сектора экономики и качественного экономического роста в Украине по инновационной моделию.

Для повышения эффективности своей деятельности коммерческие банки должны принимать меры стратегии банковского маркетинга по увеличению объемов и диверсификации источников привлеченных средств, особенно - к овгострокових обязательств юридических и физических лиц.

Сбалансированный рост объемов активов, улучшение их качества является необходимым условием стабильного функционирования и развития коммерческих банков, их положительного влияния на развитие экономики Украины

Необходимым условием финансовой стабильности коммерческих банков и их успешного развития является не только качественное, уравновешенное рост объема активов, но и наличие рациональной (оптимальной) их структуры, ее й постоянное совершенствование, направленное на уменьшение объема нерабочих, проблемных активов и на диверсификацию активных операций банки.

Одна из важнейших задач украинских коммерческих банков - повышение уровня ликвидности, ведь это является необходимым условием их конкурентоспособности на внутреннем и международных рынках

Обеспечение прибыльной деятельности и повышения рентабельности активов на сегодня является одной из актуальных проблем коммерческих банков Украины Отрицательный финансовый результат или незначительную прибыль к свидетельствуют не только о неэффективной финансовой деятельности банка, но и о его сомнительную финансовую надежность и конкурентоспособность В связи с этим, стратегией банковского маркетинга предусмотрено ис ния следующих задачь:

- повышение уровня капитализации (прежде всего - недостаточно капитализированных);

- улучшение качества активов и повышения их рентабельности путем уменьшения доли нерабочих, проблемных активов;

- оптимизация структуры капитала, активов и обязательств банков, усиление их позитивного влияния на развитие реального сектора экономики;

- повышение прибыльности банковских операций, ориентация на доходы от кредитования и обслуживания реального сектора экономики и сокращения расходов;

- снижение уровня риска осуществляемых операций и обеспечения формирования резервов по активным операциям в полном объеме

В условиях развития банковской системы Украины коммерческие банки должны придерживаться взвешенной, реалистической стратегии дальнейшего развития, адаптированной к требованиям рынка, внедрять мировой опыт упра авлиння активами и пассивами, заботиться о своей финансовой надежности, о доверии вкладчиков и кредиторов, стремиться к получению максимальной прибыли при минимальном риске осуществляемых операций Речь о реализации комплекса мероприятий стратегии банковского маркетингу.

Стратегию управления активами и пассивами коммерческого банка разрабатывает Комитет по управлению пассивами и активами (далее КУЧА), который определяет основные задачи, функции, структуру, регламент работы, обо овьязкы и права сотрудников.

КУЧА создается согласно решению правления банка и является самостоятельным коллегиальным органом, подчиняется непосредственно президенту банка

В своей деятельности КУЧА руководствуется действующим законодательством Украины, Законом Украины"О банках и банковской деятельности\", нормативными документами НБУ, Уставом банка, решениями Правления банка, приказами и распоряжениями Президента банкента банку.

КУЧА создается с целью:

- управление банковскими рисками;

- обеспечение ликвидности баланса банка;

- обеспечение прибыльности операций банка Задачей комитета является организация комплексной системы

управления пассивами и активами банка путем:

- осуществление надзора за управлением различными видами рисков;

- определение политики в отношении лимитов и нормативов;

- планирования, руководства и контроля за использованием консолидированных средств банка;

- прогнозирование изменения ситуаций на рынках, управления капиталом банка

Состав КУЧА должен утверждаться президентом банка В обязательном порядке в состав КУЧА входят:

- директор экономического отдела;

- директор отдела активно-пассивных операций;

- директор отдела маркетинга и работы с клиентурой;

- директор отдела по работе с филиалами;

- директор отдела расчетов;

- директор отдела бухгалтерского учета и отчетности;

- начальник казначейства; начальник управления анализа и планирования;

- начальник управления кредитования и проектного финансирования; начальник управления объединенного дилинга;

- начальник управления ценными бумагами; начальник ОПЕРУ;

- секретарь КУЧА

Председателем КУЧА является директор экономического отдела При необходимости возможно дополнительное введение в состав КУЧА работников других структурных подразделений банка Кандидатуры новых членов КУЧА должны подаваться головой КУЧА на за атвердження президенту банкку.

Для решения поставленных задач на КУЧА возлагаются следующие функции:

1 Установление лимитов и нормативов:

- структуры баланса: удельный вес каждой группы активов (пассивов) в общих активах (пассивах);

- ликвидности: разрыв ликвидности за определенными сроками; норматив текущей ликвидности; норматив резервирования привлеченных средств на корреспондентском счете;

- прибыльности: расчет максимальных ставок привлечения по видам (сроками, суммами) ресурсов; расчет минимальных ставок размещения видами (терминами, суммами) активов; минимально допустимый размер маржи при зд дийсненни арбитражных соглашений

- рисков: страны; региональных; отраслевых; максимального размера риска на одного заемщика; максимального размера"больших"кредитных рисков; максимального размера бланкового кредитования отдельного заемщика ьника; процентных; курсовых и других, на усмотрение КУПозсуд КУПА.

2 Утверждение методик и процедур по управлению пассивами и активами:

- распределение ресурсов по видам активных операций;

- определение доходности по каждому виду активных операций;

- определение себестоимости операций на основе их технологий, бюджета подразделений, стоимости использованных ресурсов и установление минимального уровня прибыльности операций;

- управление процентным риском;

- управление курсовым риском и другими, на усмотрение КУЧА

3 Принятие решений при необходимости превышения (нарушения) внутренних нормативов и лимитов

КУЧА подчиняется непосредственно правлению банка, в его обязанности входит:

- определение стратегии банка, рассмотрение и утверждение стратегического и оперативного планов, бюджетов, изменений к ним, участие в разработке политики;

- анализ рыночных тенденций относительно процентных ставок, установлении процентных ставок по предоставленным и привлеченными средствами;

- оценка тенденций основных показателей деятельности: прибыли, доходности активов, доходности капитала, чистой процентной маржи, спрэда;

- анализ вложений и ресурсов с целью диверсификации обязательств, предотвращения чрезмерной концентрации активов, рассмотрение соответствующих положений и лимитов;

- оценка обще банковской позиции принятых рисков (риска процентной ставки, ликвидности, кредитного, валютного), распределение средств на основе взвешенного риска, выбор средств хеджирования;

- подготовка выводов для Правления банка, директив и приказов подчиненным подразделениям

КУЧА должен информировать о своих решениях подразделения, которых они непосредственно касаются, в день проведения заседания, на котором принимаются эти решения Информацию следует передавать через членов КУЧА, что в представляют отдел, в состав которого входят эти подразделения Все стратегические решения, принятые КУЧА, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями банка За невыполнение решений КУЧА Посадов и лица банков несут персональную ответственностьсть.

Текущий мониторинг выполнения решений, принятых на заседаниях КУЧА, возлагается на Казначейство банка Результаты мониторинга выполнения решений, принятых на предыдущих заседаниях КУЧА, рассматриваются н на следующем заседанииі.

Стратегические решения КУЧА должны касаться непосредственно управления капиталом банка, установление собственных внутрибанковских лимитов, должны согласовываться с соответствующими нормативами НБУ Поэтому уста ановлювани лимиты и нормативы должны определяться пределами полномочий КУЧА Лимиты и нормативы, установленные КУЧА, обязательные для соблюдения всеми службами банка Лимиты и нормативы, что, возможно, будут выходить за пределы оговоренных полномочий КУЧА, следует передать для установления президенту и Правлению банкнку.

Комитет по управлению пассивами и активами создается во исполнение требований ст 44 Закона Украины"О банках и банковской деятельности"и в соответствии с решениями Правления коммерческого банка Разработанная а коммерческим банком модель Комитета Управление пассивами и активами утверждается Правлением банка Принятие новой редакции автоматически приводит к прекращению действия предыдущего документаго документа. Модель КУЧА приведена на рис 102, подробная характеристика элементов модели - в приложении П

Модель КУПА комерційного банку

Рис 102 Модель КУЧА коммерческого банка

КУЧА является инструментом формирования эффективной структуры пассивов и активов, с помощью которого банк имеет огромные возможности получения разнообразной информации, поскольку основная масса экономических субье объектов так или иначе делает свои операции через банковские учреждения Эта ценная информация вовремя собирается и анализируется с точки зрения выработки соответствующих подходов к маркетинговой стратегии форму в Ання активов и пассивев.

Информация, полученная банком в процессе осуществления расчетно-ссудных и других операций, дает представление о клиентах, пользующихся услугами банка, конкурентов, предоставляющих услуги, которые отличаются с по качеству и стоимости, о доле рынка, обслуживаемого перспективы его распространения Информационная база создает условия для выработки соответствующих маркетинговых стратегиий.

В условиях стабилизации кредитного рынка Украины банк преодолевает трудности и начинает развивать интегрированные базы данных маркетинговой информации, позволяющие четко ориентироваться на рынке и принимать верные стратегические решения по формированию структуры пассивов и активов.

В рамках банковского маркетинга в пассивов и активов, прежде всего, должна осуществляться практическая реализация целей стратегического порядка, т.е. решение тактических задач банка следует подчинять нео чае последовательного осуществления стратегических подходе.

Планирование маркетинговой стратегии формирования эффективной структуры пассивов и активов должно:

- базироваться на оценке перспектив в области политики, экономики, технологий Следует учитывать особенности нестабильной ситуации на кредитном рынке Украины и внешней конъюнктуры;

- опираться на современные методы прогнозирования и анализа, которые помогут отслеживать новые тенденции рынка банковских услуг В условиях банковского рынка Украины следует начинать не с выбора и установлен ния целей, а с анализа сильных и слабых сторон в деятельности банка;

- быть исходной функцией маркетинга и важной задачей в деятельности банка, чтобы обеспечить в условиях конкуренции позицию банка на будущее и по возможности ее оптимизировать

Успешное применение маркетинговых стратегий банка требует позитивного отношения к концепции маркетинга со стороны руководства коммерческих банков

На современном украинском кредитном рынке имеют значение не столько сами предлагаемые банковские продукты, сколько планирования способности банковских институтов делать правильные выводы из всего пот току информации и в соответствии с ними принимать тщательно продуманные решения относительно формирования структуры пассивов и активов.

Банковский маркетинг предназначен способствовать координации усилий, осуществляемых банком, требует четкого определения задач, обеспечивает единство подразделений банка в ходе достижения общей цели

Наличие стратегии банковского маркетинга уменьшает риск принятия руководством ошибочных решений через недостоверность информации о том, какие сложились предпосылки формирования структуры пассивов и активов Во она является основой для дальнейшего контроля эффективности этой структуры, а также способствует повышению готовности банка к внезапным изменениям внешней бизнес-средыа.

Таким образом, разработка эффективных маркетинговых стратегий банка по формированию структуры пассивов и активов позволяет ему занять прочные рыночные позиции и проводить верную политику в соответствии с стратегии ичних ориентиров При этом важно проводить постоянный маркетинг-аудит банка с целью выявления отклонений от заданной программы и своевременного их корректировкея.

Управление активами и пассивами - одна из основных составляющих банковского маркетинга, которая предусматривает формирование структуры активов и пассивов и непосредственно влияет на эффективность работы финансовой у учреждения и его способность выживать в конкурентной среде С развитием банковской системы этот вопрос стал актуальным и для отечественных банков Если раньше они могли достаточно зарабатывать, руковожу ясь лишь здравым смыслом и интуицией руководства, несмотря на то, соответствуют ли их методы и практика работы теоретическим основам банковского маркетинга, то сейчас растет интерес к инструменту рию, наработанного с учетом мирового опыта К этому побуждают снижение доходности активных операций, обострение борьбы за клиентов и ресурсы, совершенствования государственного регулированияння.

Концепция управления активами и пассивами (УАП) является скоординированным управлением всем балансом, а не отдельными его частями Главная идея концепции УАП состоит в том, что банки рассматривают свои активы, обязательства и капитал в неразрывном единстве ті.

Интегрированный подход к управлению активами и пассивами позволяет решить проблему оптимизации соотношения между доходностью и риском Такое положение является принципиальным, поскольку предполагает определенную предм Бросим отрасль, категориальный аппарат, средства и методы исследования, сферы практического примененияя.

Управление активами и пассивами - основной процесс, в рамках которого банки планируют и реализуют свои доходы и контролируют присущи их деятельности риски Проблемы УАП имеют комплексный характер, так как необходимо учитывать вел лику количество факторов, которые касаются многих направлений деятельности Поэтому возрастают требования к качеству информационного обеспеченияня.

Процедуры оценки и анализа кредитного риска достаточно хорошо сделаны и освещены как во внутренних банковских документах, так и в нормативных документах НБУ Кредитный риск связан с использованием средств, которые отражаются только в активной части балансового отчета и на соответствующих счетах доходов и расходов время исходная информация о кредитном риске, которого допускается банк, является лишь одним из исходных информационных протоколов, с которыми работает руководство, разрабатывая управленческие решения по УАП Учитывая многоплановость и сложность процесса принятия решений при управлении актив ами и пассивами следует использовать системный подходовхід.

Опишем конкретные задачи УАП в широком контексте банковского маркетинга и управления рисками:

- анализ ликвидности;

- оценка рисков процентной ставки;

- хеджирование рисков;

- оценка валютного риска;

- анализ капитала

Каждую из указанных составляющих можно рассматривать как отдельную проблему, но в рамках интегрированного подхода к УАП необходимо проводить их совместный анализ в целостной системе - банковском учреждении

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы