Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский маркетинг - Февраль ИО
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

Текущее финансовое состояние заемщика (К 111 )

Задача определения класса заемщика по его текущим финансовым состоянием может быть решен методом дискриминантного анализа Общий вид этой модели такой:

Z = А 0 АХ11 + А2Х 12... n Х1 п

гдеХ 11,Х 12,Х 1п - финансовые показатели заемщика;

А0, А1, А2, ... , Ап - расчетные коэффициенты модели

Этот подход можно использовать для прогнозирования возникновения просроченной задолженности по кредитам или по процентам за ними

Объект кредитования (X 21)

Объект кредитования должна удовлетворять следующим требованиям:

- наличие платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию (ликвидность продукции);

- конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- стабильность цен на выпускаемую Классификация заемщиков по объекту кредитования

можно осуществлять следующим образом:

I класс (\"5\") - удовлетворяются все требования;

II класс (\"4\") - удовлетворяются две из трех требований;

III класс (\"3\") - удовлетворяется одна из трех требований;

IV класс (\"2\") - не удовлетворяется ни одно из требований

Срок кредита 22)

Определение класса заемщика по сроку кредита можно осуществлять следующим образом:

1 Торгово-посреднические операции:

II класс (\"4\") - на срок до 3-х месяцев (включительно);

III класс (\"3\") - на срок более 3-х месяцев

2 Текущая производственные затраты:

II класс (\"4\") - на срок до одного года (включительно);

III класс (\"3\") - на срок свыше одного года

3 Инвестиционные проекты:

II класс (\"4\") - на срок до трех лет (включительно);

III класс - на срок более трех лет

Размер кредита (Х 23)

Классификация заемщиков по размеру кредита можно осуществлять следующим образом:

I класс (\"5\") - размер собственных средств заемщика больше или равен востребованном кредита;

IV класс (\"2\") - размер собственных средств заемщика меньше запрашиваемого кредита

После определения класса заемщика по каждому из субкритериив кредитуемого проекта 21, Х 22, Х 23) следует определить совокупный класс заемщика по этому показателю Для этого следует установить веса субкритериив отражающих их значимость с точки зрения кредитуемого проекта

Весы, отражающие значимость показателей, определяются на основе матрицы попарных сравнений Эта матрица составляется на основании математической обработки анкет, заполненных банковскими специалистами и учеными Весы объекта кредитованияя (q 21)) срока кредита ( q (Х 22)), размера кредита (q (Х23)), которые отражают их значимость с точки зрения кредитуемого проекта, могут быть такими:

Учитывая это и применяя метод аддитивной свертки, можно записать формулу для определения совокупного класса заемщика по проекту, который кредитуется (С (Х2)):

где С (Х 21) - класс заемщика за объектом кредитования;

С (Х 22) - класс заемщика по сроку кредита;

С (Х 23) - класс заемщика по размеру кредита Определив класс заемщика по его текущим финансовым состоянием (С (Х 1)) и класс заемщика по проекту, который кредитуется (С (Х 2)), можно определить класс заемщика по его финансовыми возможностями (С (К 11)) Для этого следует установить весы, отражающие значимость текущего финансового состояния заемщика и проекта, который кредитуется, с точки зрения финансовых возможностей заемщика Они могут быть такими:

Тогда формула для определения класса заемщика по его финансовыми возможностями будет выглядеть

Перейдем к определению класса заемщика по каждому из выделенных субкритериив репутации

Прошлый опыт работы с этим заемщиком (Х 31)

Классификация заемщиков по прошлым опытом работы

с ними можно осуществлять на основе такой матрицы:

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы