Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский маркетинг - Февраль ИО
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

103 Управление рисками в контексте банковского маркетинга

Коммерческий банк осуществляет одновременно операции по привлечению и размещению средств, что обусловливает наличие многих факторов риска и требует особого подхода к ограничению их влияния

Риски активно-пассивных операций связаны, прежде всего, с уровнем так называемого процентного риска, под которым понимают возможность потерь из-за непредвиденных, неблагоприятных для банка изменение процентных ставок, что приводит к сокращению, с сведение к нулю или отрицательное значение маржи банк.

Процентный риск вызывается несовпадением объема обязательств и требований банка с фиксированной процентной ставкой, имеющих одинаковые сроки выполнения Банк может управлять своим процентным риском, изменяя длительность (тер рмины размещения и привлечения) своих активов и пассивов, суммы процентно-чувствительных активов и пассивов, уровень доходности по процентно-чувствительных активов, диапазон изменчивости процентных ставок Руководство банка может проводить или агрессивную, или защитную, или умеренную маркетинговую политику в сфере управления процентным рискомом.

Риск ликвидности связан с невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь Управление риском ликвидности в плане активных операций сводится в продаже (ликвидации) ликвидных активов, а в плане пассивных операций - до быстрого привлечения новых источников средств Однако, не менее важным подходом является соблюдение определенных пропорций между активами и пассивамми.

Валютный риск собой опасность валютных потерь при проведении внешнеторговых торговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах вследствие изменения стоимости активов, пассивов и денежных требований и с обязательств в связи с колебанием обменных курсов Любой банк, если сумма его требований в иностранной валюте превышает сумму его обязательств в ней, рискует понести потери, если курс этой валюты начнет зн ижуватися Угроза потери для банка существует также, если сумма его обязательств в иностранной валюте превышает сумму его требований в ней, если курс этой валюты начнет повышатьсяся.

Источником валютного риска являются позиции балансового отчета банка, чувствительные к изменению валютного курса Валютный риск - это вероятность того, что уровень прибыльности и капитала уменьшится вследствие изменения курса в валюты Степень этого риска зависит от объемов активов и пассивов, деноминированных в других валютах, и курсовых изменений Если тенденции валютного рынка руководство банка может только прогнозировать, то политика по привлечению и размещению денежных средств в иностранных валютах зависит от уровня принимаемого риска Банк, руководство которого склоняется к обеспечению уровня риска, стремится поддержать закрытую валютную позицию Ожидание спекулятивных прибылей побуждают углублять открытую валютную позицию в том или ином направлении В мировой практике широко применяются средства хеджирования валютного риска, отечественным банкам использовать их время запрещенронено.

При управлении валютным риском менеджеры банка должны решать задачи:

- стабилизации прибыли от валютных операций;

- прогнозирование изменений валютного курса и их влияния на доходность и затратность операций;

- структуризации баланса с учетом валютного риска;

- соблюдение экономических нормативов контроля валютных позиций

Управление кредитным риском предусматривает оценку и регулирование прироста объемов ссудной задолженности и инвестиций, уровня их диверсификации, а также определение диапазона допустимых колебаний соответствующих показателей, наприкл порядок, отношение резерва на возможные потери по ссудам к общей сумме ссудной задолженности.

Кредиты на сегодня должны квалифицироваться коммерческими банками как стандартные, поднадзорные, пидстандартни, ненадежны и потерянные

Стандартные кредиты имеют условную меру риска 0%, поднадзорные - 10%, пидстандартни - 30%, ненадежные - 60%, а потерянные кредиты имеют условную меру риска - 100% При оценке кредитов учитывается финанс совый состояние заемщика, его кредитная история (отсутствие просрочек по платежам), предоставлено обеспечение и его ликвидность, соблюдение объемов ограничения рисковых сделок, наличие судебных решений стопку овно других кредиторов тощо.

оценкам подвергаются также забалансовые обязательства банков, которые тоже подлежат регистрации в Национальном банке Объем забалансовых обязательств, так же как и кредиты, может повлиять на капитал банка и, в следовательно, на его стабильностьь.

Достаточное оборачиваемость средств также зависит от кредитов, поскольку доходы по кредитам составляют в банках от 20% до 90% общих доходов банка

Поскольку обещание клиента платить повышенные проценты свидетельствует также о рискованности его операций, банк заинтересован проводить диверсификацию кредитных средств, распределяя их по процентным ста АВОК таким образом, чтобы интегрально кредитный портфель обеспечивал и необходимую доходность, и достаточную надежность Итак, кредиты непосредственно влияют на все упомянутые факторы стабильности банка: на капи тал, ликвидность активов, доходность и прибыльностьь.

Нормативы, определенные действующим банковским законодательством является своеобразным измерителем приближение банка к рисковой черте, за которой он теряет свою стабильность Несоблюдение нормативов свидетельствует о несостоятельности руководства банка, и в этом случае Национальный банк имеет право и должен вмешаться в деятельность коммерческого банка, чтобы не дать этим тенденциям развиться до размеров, угрожающих безопасности средств вкладчиков Поэтому несоблюдение нормативов приводит во, кроме негативных экономических последствий и нарастания рисков, также и к приостановке банковской лицензии, после чего банкам, обычно, выдвигают требования о возмещении большинство акционеров и кредиторов В случае недостаточного запаса прочности банка это, как правило, приводит и к ситуации неплатежеспособности банкнку.

Необходимым элементом стратегии банковского маркетинга являются оправдан кредитный риск В каждой ситуации, связанной с кредитным риском, нужно определить, что означает оправдан (допустимый) кредитный и риск, то есть сделать количественную и качественную оценки конкретных рисковых кредитных реь.

Степень допустимого кредитного риска определяется с учетом таких параметров, как объем собственного капитала банка, уровень его ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и т.д. Чем больше собственным м капиталом владеет банк, тем больший ассортимент его операций и услуг, тем менее чувствителен он к кредитного риску.

Количественные значения кредитного риска вычисляют как в абсолютных, так и в относительных значениях, выражающих степень неопределенности при реализации принятого маркетингового решения

В абсолютном выражении кредитный риск может определяться системой показателей, применяемых для оценки экономического риска Одним из наиболее важных показателей кредитного риска определенного соглашения вероятность возникновения неблагоприятных событий по этому соглашению В этом случаеу:

Ж = Р (с)

гдеЖ - уровень риска;

р (с) - вероятность возникновения убытков по кредитному соглашению

В абсолютном выражении мера кредитного риска кредитного соглашения может определяться также как произведение вероятности возникновения убытков на размер этих убытков (суммы займа) Этот показатель можно назвать взвесь женим кредитным риском кредитного соглашения:

Ж = р (с) х 5,

гдеЖ - размер риска;

р (с) - вероятность возникновения убытков по кредитному соглашению;

5 * - сумма займа, зафиксирована в кредитном соглашении

Показатели кредитного риска, определены по приведенным формулам целесообразно использовать для количественной оценки степени кредитного риска кредитных соглашений по результатам реализации стратегии банковская ого маркетинг.

Среди рисков, с которыми сталкиваются банки в своей деятельности, в последние годы наибольшее внимание уделяют риска процентных ставок вследствие их изменчивости и непредсказуемости движения

Риск процентных ставок - это изменения уровня чистой процентной маржи при изменениях рыночных ставок

Масштаб влияния риска процентных ставок на финансовое состояние банка побуждает разрабатывать сложные средства его оценки и контроля Способность маркетинга уменьшить негативное влияние этого вида риска - весомая а преимущество в конкурентной борьбе Если риск чрезмерного или недостаточно контролируется и проц-тежуеться, это может привести к серьезной угрозе прибыльности банка вследствие колебанияя:

- чистой процентной маржи при несоответствии объемов активов и пассивов, чувствительных к изменениям процентных ставок;

- стоимости банковских активов, обязательств, внебалансовым инструментам, поскольку настоящая стоимость будущих денежных потоков меняется с изменением процентных ставок

Чтобы определить риск процентных ставок, углубленно анализируют дисбалансы ликвидности: для последовательности временных интервалов определяют разрывы (гэпы) - несоответствия активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок При оценке чувствительности рыночной стоимости финансовых инструментов к изменениям процентных ставок используют анализ Средневзвешенный жених сроков погашения (дюрацию).

При управлении риском процентных ставок банковский маркетинг должен решать следующие задачи:

- достичь целевого уровня чистой процентной маржи, спрэда, стабилизации чистого процентного дохода;

- предусмотреть движение процентных ставок, определить тенденции рынка;

- установить процентные ставки по привлеченным и предоставленными средствами, определить динамическую структуру активов и пассивов на основании гэп-анализа и дюрации;

- использовать средства хеджирования

Следует заметить, что не все банки подвержены влиянию совокупности вышеперечисленных рисков На основании оценок рискованности каждого клиента или отдельной сферы деятельности с последующим агре-гуванням данных мож же быть создана эффективная система управления рисками, главной задачей которой является определение допустимости и оправданности того или иного риска и принятия оптимального решенияя.

Разработка систем управления рисками позволяет руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и, тем самым, минимизировать его влияние

В маркетинговой деятельности коммерческих банков Украины весомым элементом является система количественной и качественной оценки рисков состоящая из совокупности принципов и методов оценки, прогнозирования и контроля риска Банки используют такие принципы управления рисками:

- разработка стратегии и политики управления комплексным риском;

- осуществление контроля за выполнением поставленных задач по управлению рисками;

- осуществление оценки текущей позиции банка учитывая рискованность;

- осуществление эффективного внутреннего контроля;

- введение новых продуктов в системы контроля и анализ уровня риска к выводу на рынок;

- поддержание уровня риска в определенных пределах;

- разработка прогнозов критических ситуаций;

- создание информационной системы, адекватной системам оценки и контроля рисков

Жестокая лимитная политика банков позволяет эффективно ограничивать риски без значительного снижения гибкости финансовой политики банка

Технология управления рисками связана с пониманием сущности и причин их возникновения Эффективность анализа и управления рисками зависит от полной и качественной классификации их видов

Служба маркетинга и клиентской политики коммерческого банка должна реализовывать взвешенную политику по таким видам рисков:

- финансовые риски: кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, операционный валютный риск, трансляционный валютный риск, экономический валютный риск, риск потерь от изменения потоков денежных средств, портфельный риск, баз зисний риск, валютный риск, рыночный риск, риск инфляции, риск неплатежеспособности

- функциональные риски: стратегический риск, технологический риск, риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности), риск внедрения новых продуктов и технологий;

- другие внешние риски банка: риск несоответствия, риск потери репутации

Целесообразно, с точки зрения эффективного банковского маркетинга, было бы классифицировать риски следующим образом: по принадлежности к стране; по уровню возникновения; по сфере происхождения; по причине возникновения;; по мере обоснованности принятия риска; по мере системности, за соответствием допустимым пределам; по признаку реализации рисков, за адекватностью времени принятия решения о реагировании на реализованных ни риски, за группой, которая анализирует риск и принимает решение о действиях банка в случае его возникновения; по масштабам воздействия или по сфере охвата, за возможностью прогнозирования; по степени влияния риск.

Типичные риски банковской деятельности и меры по уменьшению их влияния приведены в приложении Д

Подробное рассмотрение маркетологами банка методов анализа рисков дает возможность принимать наиболее эффективные решения относительно особенностей кредитной политики, клиентской политики, региональной политики, разр разработки и продвижения новых банковских продуктов и услуг, особенностей работы на рынке ценных бумаг, на рынке межбанковских операций Эффективность методик подтверждается способностью банка заблаговременно выявлять и количественно измерять уязвимые позиции при возникновении непредвиденных рыночных ситуаций, что обеспечивает высокий уровень стабильностиі.

Одним из важнейших инструментов предотвращения рисков является кредитная политика банка Кредитная политика разрабатывается правлением банка и утверждается советом акционеров банка Кредитная политика предназначена в установить стержневые принципы, которых должны придерживаться менеджеры и руководители банка при планировании кредитной деятельности и выдачи кредитеів.

Стратегия осуществления активных операций многих банков Украины строится по принципу"консервативной эффективности\" признаками которой является размещение ресурсов в наиболее доходных активных операциях при условии соблюдения безопасности и ликвидности вложений Приоритетными отраслями экономики, в которые банки направляют свои кредитные ре есурсы, являются: строительство, пищевая промышленность, нефтеперерабатывающий комплекс, торговля, сельское хозяйство, угольная промышленность, космические программыи.

С целью совершенствования методов и форм кредитования большая часть кредитов предоставляется в форме кредитных линий, увеличиваются объемы кредитования клиентов на условиях овердрафта С целью содействия реконструкции ции и переоборудованию производства банки развивают операции финансового и оперативного лизинга Для постоянных клиентов разрабатываются условия получения бланковых кредитов, при предоставлении таких кредитных пос луг учитывается кредитная история клиента Особое внимание уделяется разработке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса и частных осисіб.

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы