Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Кредит и банковское дело - Волчанка ОД
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

96 Нормативы инвестирования

С целью обеспечения контроля за инвестиционной деятельностью банков, а именно - за прямыми инвестициями, Национальный банк Украины устанавливает нормативы инвестирования: норматив инвестирования в ценные бумаги ок кремо за каждым учреждением (Н11) норматив общей суммы инвестирования (Н12.

Прямые инвестиции банков - это внесение банками собственных средств или имущества в уставный фонд юридического лица в обмен на корпоративные права (акции, паевые свидетельства), эмитированные таким юридическим лицом

Банки имеют право осуществлять прямые инвестиций (за счет собственных средств и от собственного имени) только на основании письменного разрешения Национального банка Украины, предоставляется согласно правилам, установленным им соответствующими правовыми актам.

Банки вправе осуществить инвестиции без письменного разрешения НБУ, если:

- инвестиция в любое юридическое лицо составляет не более 5% регулятивного капитала банка;

- юридическое лицо, в которое осуществляется инвестиция, ведет исключительно деятельность по предоставлению финансовых услуг;

- регулятивный капитал банка полностью отвечает требованиям, установленным Инструкцией о регулировании деятельности банков и требованиям для инвестиций, установленным нормативно-правовыми актами Национального бы банка Украин.

Банку запрещается инвестировать средства в предприятие, учреждение, уставом которых предусмотрена полная ответственность его владельцев

В расчет нормативов инвестирования не включаются суммы акций и других ценных бумаг, приобретенных банком:

- в связи с реализацией права залогодержателя и при условии, что банк не удерживает их более одного года;

- с целью создания финансовой холдинговой группы, при условии, что эмитентом приобретенных акций является другой банк;

- в результате андеррайтинга, при условии, что приобретенные ценные бумаги находятся в собственности банка не более одного года;

- за счет и от имени своих клиентов

О невключения соответствующих сумм в расчет нормативов инвестирования банки обязаны сообщать НБУ одновременно с представлением форм отчетности по расчету этих экономических нормативов

Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно за каждым учреждением (Н11) устанавливается для ограничения риска, связанного с операциями вложения средств банка в уставные капиталы учреждений, что может привести к потере капитала банка

Этот норматив определяется как соотношение размера средств, которые инвестируются на приобретение акций (паев, долей) отдельно по каждому учреждению (Kі), в регулятивный капитал банка (ЖК):

Н11 = Kі учреждения / ЖК И (ц п в ф) • 100%

К инвестируемых, включаются:

- акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью в торговом портфеле банка и в портфеле банка на продажу, выпущенные учреждением;

- вложения в ассоциированные и дочерние учреждения

При исчислении этого норматива в знаменателе к сумме регулятивного капитала банка прибавляются суммы:

1) вложений в ценные бумаги в торговом портфеле банка и в портфеле банка на продажу, выпущенные банками;

2) вложений в уставные капиталы учреждений, на сумму которых уменьшен регулятивный капитал

Оптимальное значение норматива Н11 не должно превышать 15%

Норматив общей суммы инвестирования (Н12) устанавливается для ограничения риска, связанного с операциями вложения (прямого или косвенного) средств банка в уставные капиталы других юридических лиц, что может привести к потере капитал лу банк.

Этот норматив характеризует использование капитала банка для приобретения акций (паев / долей) любого юридического лица

Норматив общей суммы инвестирования определяется как соотношение суммы средств, инвестируемых на приобретение акций (паев / частиц) любого юридического лица (Kі ю лица), в регулятивного капитала банка (ЖК):

Н12 = Кі ю лица / ЖК И (ц п в ф)

К инвестируемых, включают:

- акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью в торговом портфеле и в портфеле банка на продажу и инвестиции, выпущенные банками и финансовыми учреждениями и другими эмитентами;

- вложения в ассоциированные и дочерние компании

При исчислении этого норматива в знаменателе к сумме регулятивного капитала банка добавляют суммы вложений в ценные бумаги в торговом портфеле и в портфеле банка на продажу, выпущенные банками, и вложенные нь в уставные капиталы учреждений, на сумму которых уменьшен регулятивный ка.

Оптимальное значение норматива Н12 не должен превышать 60%

Характеристика нормативов общей открытой валютной позиции представлена ??в теме 10

Вопросы для самопроверки

1 Раскройте сущность и формы регулирования банковской деятельности

2 В чем суть банковского надзора?

3 Назовите экономические нормативы, применяемые при регулировании банковской деятельности

4 Укажите суть, назначение и порядок определения регулятивного капитала банка

5 Какие составные элементы основного и дополнительного капитала банка?

6 Назовите нормативы капитала банка и очертите механизм их расчета

7 Охарактеризуйте экономические нормативы ликвидности банка и порядок их расчета

8 Каково назначение нормативов кредитного риска и нормативов инвестирования?

9 Раскройте механизм расчета нормативов кредитного риска и нормативов инвестирования

10 Название группы банков по уровню достаточности капитала

Темы рефератов

1 Принципы регулирования банковской деятельности в Украине

2 Формы регулирования банковской деятельности

3 Организация банковского надзора в Украине

4 Содержание и порядок осуществления контроля за соблюдением банками экономических нормативов и требований регулятивного капитала банков

Тестовые задания

1 Какова количество обязательных нормативов установлена ??НБУ для банков:

а) 12;

б) 13;

в) 10;

г) 16

2 экономических нормативы разделяют на нормативы:

а) капитала, нормативы инвестирования, нормативы ликвидности, нормативы кредитного риска;

б) ликвидности, нормативы сбалансированности, нормативы регулирования;

в) адекватности, нормативы стабильности, нормативы инвестирования, нормативы ликвидности;

г) ликвидности, нормативы адекватности, нормативы инвестирования

3 Регулятивный капитал предназначен для:

а) регулирование негативных последствий и перераспределения убытков, а также для нормирования обязательных резервов банков;

б) регулирование корреспондентских отношений и установление резервов на покрытие рисков при активных банковских операциях;

в) покрытие негативных последствий различных рисков и обеспечения защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильности деятельности банка;

г) убытки от деятельности банка

4 Основной капитал банка - это:

а) неизменный капитал, который не подлежит передаче, перераспределения и должен полностью покрывать текущие убытки;

б) капитал, который делится, может передаваться, перераспределяться и по * должен полностью покрывать текущие убытки;

в) операционный капитал, который покрывает убытки текущего года и прошлых периодов;

г) неизменный капитал, который не подлежит передаче, перераспределения и должен покрывать убытки прошлых периодов

5 Регулятивный капитал состоит из:

а) капитала 1-го уровня;

б) капиталов 1-го и 2-го уровней;

в) капиталов 1-го, 2-го и 3-го уровней;

г) капиталов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровней

6 Если средства привлечены банком сроком на 5 лет, то сумма субордннова-ного долга, учитываемая в капитал банка в конце каждого года, уменьшается на:

а) 25%; 6) 15%;

в) 20%;

г) 10%

7 Норматив минимального размера регулятивного капитала действует для банков, работающих:

а) на территории одной области, банков, действующих на территории всей Украины, банков, действующих на территориях некоторых стран;

б) в определенных районах области, банков, действующих на территориях нескольких областей, банков, действующих на территориях некоторых стран;

в) на территории всей Украины, банков, действующих на территории одной области, местных кооперативных банков;

г) на территориях некоторых стран, банков, действующих на территории одной области, местных кооперативных банков

8 Регулятивный капитал состоит из;

а) основного, дополнительного, резервного капиталов;

б) основного, дополнительного, субординированного капитала;

в) основного, дополнительного капиталов;

г) основного, дополнительного, уставного капитала

9 Для расчета норматива адекватности регулятивного капитала активы банка разделяют по следующим степеням риска:

а) 10%, 25%, 60%, 75%, 100%;

б) 0%, 5%, 20%, 50%, 100%;

в) 0%, 10%, 20%, 50%, 100%;

г) 0%, 10%, 50%, 80%, 100%

10 Сколько групп нормативов установлено НБУ для регулирования деятельности банков:

а) 3;

б) 5;

в) в;

г) 4

11 Что количество нормативов входит в группу нормативов кредитного риска:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5

12 Какое количество нормативов входит в группу нормативов ликвидности банка:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5

13 Какое количество нормативов входит в группу нормативов капитала банка:

а) 2;

б) 8;

в) 4;

г) 5

14 Что количество нормативов входит в группу нормативов инвестирования:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5

15 По уровню достаточности капитала (согласно значениями HI, Н2, НЗ) банки разделяют на:

а) 6 групп;

б) 3 группы;

в) 6 групп;

г) 4 группы

16 По уровню достаточности капитала банки классифицируют на следующие группы:

а) хорошо капитализированы, достаточно капитализированы, недокапитализированные, значительно недокапитализированные, критически недокапитализированные;

б) хорошо капитализированы, достаточно капитализированы, недокапитализированные, плохо капитализированы;

в) отлично капитализированы, достаточно капитализированы, недокапитализированные, плохо капитализированы, критически недокапитализированные;

г) хорошо капитализированы, достаточно капитализированы, недокапитализированные, критически недокапитализированные

17 Ликвидность банка - это способность банка обеспечить своевременное:

а) выполнение своих денежных обязательств, определяется сбалансированностью между сроками и суммами погашения размещенных активов и сроками и суммами выполнения обязательств банка;

б) выполнение своих денежных обязательств и покрытия убытков своей деятельности;

в) возвращение всех предоставленных кредитов и получить прибыль;

г) выполнение своих денежных обязательств, определяется сбалансированностью между сроками уплаты по привлеченным депозитными средствами и сроками выполнения обязательств банка

18 банковских регулирование - это система:

а) действий, с помощью которых банк обеспечивает стабильность и надежность банковской системы;

б) мероприятий, с помощью которых центральный банк обеспечивает стабильное безопасное функционирование банков и предотвращает дестабилизирующим процессам в банковском секторе;

в) эффективной деятельности банков и поддержания необходимого уровня стандартизации и профессионализма в банковской сфере;

г) работы банков, в условиях которой достигается цель получения прибыли

19 НБУ осуществляет государственное регулирование деятельности банков в таких формах:

а) административное и индикативное регулирование;

б) банковское и государственное регулирование;

в) индикативное и экономическое регулирование;

г) административное и экономическое регулирование

20 Норматив адекватности основного капитала устанавливается с целью:

а) определение способности банка защитить кредиторов и вкладчиков от непредвиденных убытков, которые может понести банк в процессе своей деятельности;

б) определение способности банка обеспечить своевременное выполнение денежных обязательств в процессе деятельности;

в) определение сбалансированности сроков и сумм ликвидных активов и обязательств банка;

г) контроля за способностью банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов

21 Норматив минимального размера кредитного риска иа одного контрагента устанавливается с целью:

а) ограничение кредитного риска, возникающего вследствие невыполнения отдельными контрагентами своих обязательств;

б) концентрации кредитного риска по отдельным контрагентом или группой связанных контрагентов;

в) установления ограничений риска, который возникает при осуществлении операций с инсайдерами, что может привести к прямого и косвенного влияния на деятельность банка;

г) установление ограничений совокупной суммы всех рисков по инсайдерам

22 Норматив общей суммы инвестирования устанавливается для:

а) ограничения риска, связанного с операциями вложения средств банка в уставные капиталы других юридических лиц, что может привести к потере капитала банка;

б) контроля за способностью банка выполнять принятые краткосрочные обязательства;

в) определение способности банка защитить кредиторов и вкладчиков от непредвиденных убытков, которые может понести банк в процессе своей деятельности;

г) ограничения риска, связанного с операциями вложения средств в уставные фонды финансовых учреждений, что может привести к потере капитала банка

23 Норматив текущей ликвидности устанавливается для:

а) контроля за способностью банка выполнять принятые краткосрочные обязательства;

б) обеспечения своевременного выполнения своих обязательств;

в) определение сбалансированности сроков и сумм ликвидных активов и обязательств банка;

г) все ответы правильные

24 административных регулирования деятельности банков - это:

а) установление прямых запретов и ограничений относительно качественных и количественных параметров деятельности банков;

б) косвенное влияние на банки, осуществляется косвенными методами через установление нормативных и корректирующих инструментов влияния на ситуацию в банковской сфере;

в) рекомендации по ведению банковской деятельности;

г) установление обязательных экономических нормативов деятельности банков

25 Индикативное регулирование деятельности банков - это:

а) установление прямых запретов и ограничений относительно качественных и количественных параметров деятельности банков;

б) косвенное влияние на банки, осуществляется косвенными методами через установление нормативных и корректирующих инструментов влияния на ситуацию в банковской сфере;

в) рекомендации по ведению деятельности;

г) установление обязательных экономических нормативов деятельности банков

26 основных капитал банка включает:

а) уставный капитал, фактически оплаченный и зарегистрированный;

б) раскрытые резервы;

в) субординированный капитал;

г) правильный ответ а) и б)

27 дополнительных капитал банка включает:

а) резервы под стандартную задолженность других банков и резервы под стандартную задолженность клиентов по кредитным операциям;

б) результат переоценки основных средств;

в) прибыль текущего года и субординированный капитал;

г) все ответы правильные

28 Субординированный капитал - это средства, привлеченные от юридических лиц - резидентов и нерезидентов, как в национальной, так и иностранной валютах:

а) на условиях субординированного долга;

б) сроком на 3 года;

в) на условиях выпуска акций;

г) на условиях внесения в уставный капитал банка

29 На 1 января 2007 г минимальный размер регулятивного капитала банка, который действует на всей территории Украины, составил:

а) 1 млн евро;

б) 5 млн евро;

в) 8 млн евро;

г) 10 млн евро

30 На 1 января 2007 г минимальный размер регулятивного капитала для местного кооперативного банка составил: а) 2,5 млн евро;

бы) 1,8 млн евро;

в) 1,5 млн евро;

г) 3,1 млн евро

Список литературы

1 Закон Украины"О банках и банковской деятельности"от 7 декабря 2000 г. № 2121-III (с изменениями и дополнениями) / / Ведомости Верховной Рады Украины - 2001 - № 5-6 - В. 30

2 Закон Украины"О Национальном банке Украины"от 20 мая 1999 № 679-XIV (с изменениями и дополнениями) / / Ведомости Верховной Рады Украины - 1999 - № 29 - Ст 238

3 Инструкция об организации работы по наличному обращению учреждениями банков Украины № 69, утвержденная Постановлением Правления НБУ от 19 февраля 2001

4 Инструкция о порядке регулирования деятельности банков в Украине № 368, утвержденная Постановлением Правления НБУ от 28 августа 2001

5 Адамик В П Национальный банк и денежно-кредитная политика: Учебное пособие - М.: Карт-бланш, 2002 - 278 с

6 банковских дело: Учеб пособие / Под ред проф P И Тыркало - М.: Карт-бланш, 2001 - 814 с

7 банковских операции: Учебник / А М Мороз, Н И Савлук, М Ф Пуховкина и др. Под ред д-ра экон наук, проф А М Мороза - 2-е изд, вып и доп - М.: Финансы и статистика, 2002 -

8 Волчанка О Д, скасках О L, Стасив А М Банковский надзор: Учеб пособие - М.: мир-2000, 2005 - 480 с

9 Епифанов А О, Маслак Я Г, Сало И В, Операции коммерческих банков: Учеб пособие - М.: книга, 2007 - 523 с

10 Операции коммерческих банков / Р Коцовська, В Рычаковская, Г Табачук и др. - 2-е изд, перераб и доп - Л: ЛБИ НБУ, 2001 - 516 с

11 Петрук О М Банковское дело: Учебное пособие / Под ред д-ра экон наук, проф Ф Ф Бутинця - М.: Кондор, 2004 - 461 с

12 Снигурская Л 17 банковских операции и услуги: Учеб пособие - М.: МАУП, 2006 - 456 с

13 Тыркало Р ЯГ, Щибоволок 31 Финансовый анализ коммерческого банка: основы теории Экспресс-диагностика, рейтинг: Учеб пособие - М.: Слобожанщина, 1999 - 236 с

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы